Хм... ОК, буду FAQ писать.
The ALKASH , перечитай все от начала или жди FAQ. Опиши подробнее, что и как делаешь. Еще, открой окно сообщений из меню Вид->Окно вывода, что там пишется?. Кстати, версия SDK должна быть PSPDev Environment for Win32 based on the GCC v4.0.2 toolchain.